مدل ARCH (اتورژنتیکی بطور شرطی و هتروسکوپی) یک مدل برای واریانس یک سری زمان است. از مدلهای ARCH برای توصیف واریانس متغیر استفاده می شود. اگرچه یک مدل ARCH احتمالاً می تواند برای توصیف واریانس به تدریج رو به افزایش در طول زمان مورد استفاده قرار گیرد ، اما اغلب در موقعیت هایی که ممکن است دوره های کوتاهی از افزایش تغییرات وجود داشته باشد استفاده می شود. (با افزایش متغیر به تدریج واریانس متصل به سطح متوسط ​​افزایش تدریجی ممکن است با تغییر متغیر بهتر اداره شود.)

در این پژوهش، یک تحقیق کامل ۳۰ صفحه ای   فایل WORD به صورت کامل مدل های ARCH  تشریح شده است، سپس در یک فایل پاورپوینت به صورت شماتیکی ارائه شده است. همچنین تمامی منابع و ماخذ این پژوهش در این فایل آموزشی در سایت باماسل قابل دانلود می باشد.

سری های زمانی ARCH مدل های مختلفی دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. مدل ARCH (اتورژنتیکی بطور شرطی و هتروسکوپی) یک مدل برای واریانس یک سری زمان است. اما از مدلهای سری ARCH برای توصیف واریانس متغیر استفاده می شود. اگرچه یک سری های زمانی ARCH احتمالاً می تواند، اما برای توصیف واریانس به تدریج رو به افزایش در طول زمان مورد استفاده قرار گیرد. پس اغلب در موقعیت هایی که ممکن است دوره های کوتاهی از افزایش تغییرات وجود داشته باشد استفاده می شود. (با افزایش متغیر به تدریج واریانس متصل به سطح متوسط ​​افزایش تدریجی ممکن است با تغییر متغیر بهتر اداره شود.)

مدلهای ARCH در چارچوب مشکلات اقتصادی و ارزی ایجاد شده اند که مربوط به مبلغی است که سرمایه گذاری یا سهام در هر دوره زمانی افزایش یا کاهش می یابد، بنابراین تمایل به توصیف آنها به عنوان مدل هایی برای آن نوع متغیر است. پس به همین دلیل ، ما نشان می دهیم که این مشکلات ممکن است [خطای پردازش ریاضی] باشد ، نسبت به دست آمده یا از دست رفته از زمان گذشته یا [خطای پردازش ریاضی] ، الگوریتم نسبت این مقدار زمان به مقدار دفعه قبل لازم نیست یکی از این متغیرهای اصلی علاقه باشد. از مدل ARCH می توان برای هر سری که دوره ای از واریانس افزایش یا کاهش یافته دارد استفاده کرد.

مدل های مختلف سری های زمانی ARCH

• TARCH
• STARCH
• AARCH
• NARCH
• MARCH
• SWARCH
• SNPARCH
• APARCH
• TAYLOR-SCHWERT
• FIGARCH
• FIEGARCH
• COMPONENT
• ASYMMETRIC COMPONEN
• SQGARCH
• CESGARCH
• STUDENT T
• GED
• SPARCH

فهرست مطالب سری های زمانی ARCH:

• مقدمه
• تاریخچه
• مدل‌های سری زمانی مالی
• مدل واریانس ARCH
• معرفی مدل TARCH
• معرفی مدل STARCH
• معرفی مدل AARCH
• معرفی مدل NARCH
• معرفی مدل MARCH
• معرفی مدل SWARCH
• معرفی مدل SNPARCH
• معرفی مدل APARCH
• معرفی مدل TAYLOR-SCHWERT
• معرفی مدل FIEGARCH
• معرفی مدل COMPONENT
• معرفی مدل ASYMMETRIC COMPONENT ( AGARCH)
• معرفی مدل STUDENT T
• معرفی مدل GED
• معرفی مدل PARCH
• مقایسه مدل ها و آنالیز آنها
• نتیجه گیری
• منابع

مطالعه بیشتر